هل لديك فكرة عن المتوسط المتحرك (MA)؟!
هل ترغب في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً؟ هل تبحث عن أداة تساعدك على فهم اتجاهات السوق؟المتوسط المتحرك هو الإجابة التي تبحث عنها.
في هذا المقال، سنشرح لك ببساطة كيف يعمل المتوسط المتحرك، وكيف يمكنك استخدامه لتحليل الأسهم واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
في مجال التمويل، المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر أسهم يستخدم عادة في التحليل الفني . والسبب وراء حساب المتوسط المتحرك للسهم هو المساعدة في تنعيم بيانات الأسعار من خلال إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار .
من خلال حساب المتوسط المتحرك، يتم التخفيف من آثار التقلبات العشوائية قصيرة الأجل على سعر السهم على مدى فترة زمنية محددة. تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة متوسطًا حسابيًا بسيطًا للأسعار على مدى فترة زمنية معينة، بينما تضع المتوسطات المتحركة الأسية وزنًا أكبر على الأسعار الأحدث من الأسعار الأقدم على مدى فترة زمنية.
المعلومات الأساسية
-
المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر للأسهم يستخدم عادة في التحليل الفني.
-
يساعد المتوسط المتحرك على تسوية بيانات الأسعار على مدى فترة زمنية محددة من خلال إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار.
-
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو عملية حسابية تأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من الأسعار على مدى عدد محدد من الأيام في الماضي.
-
المتوسط المتحرك الأسّي (EMA) هو متوسط مرجح يعطي أهمية أكبر لسعر السهم في الأيام الأخيرة، مما يجعله مؤشرًا أكثر استجابة للمعلومات الجديدة.
فهم المتوسط المتحرك (MA)
يتم حساب المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السهم أو لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. وهي مؤشر يتبع الاتجاه أو يتخلف عنه لأنه يعتمد على الأسعار السابقة.
كلما طالت فترة المتوسط المتحرك، كلما زاد التأخر. سيكون للمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم درجة تأخر أكبر بكثير من المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا لأنه يحتوي على أسعار الأيام الـ 200 الماضية. يتابع المستثمرون والتجار على نطاق واسع أرقام المتوسط المتحرك لمدة خمسين يومًا و200 يوم وتعتبر إشارات تداول مهمة .
قد يختار المستثمرون فترات مختلفة ذات أطوال متفاوتة لحساب المتوسطات المتحركة بناءً على أهداف التداول الخاصة بهم. تُستخدم المتوسطات المتحركة الأقصر عادةً للتداول قصير الأجل، في حين أن المتوسطات المتحركة الأطول أجلاً تكون أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل.
في حين أنه من المستحيل التنبؤ بالحركة المستقبلية لسهم معين، فإن استخدام التحليل الفني والبحث يمكن أن يساعد في التوصل إلى توقعات أفضل. يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى أن السهم في اتجاه صاعد، في حين يشير المتوسط المتحرك المتناقص إلى أنه في اتجاه هابط.
على نحو مماثل، يتم تأكيد الزخم الصاعد من خلال التقاطع الصعودي ، والذي يحدث عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك أطول أجلاً. وعلى العكس من ذلك، يتم تأكيد الزخم الهبوطي من خلال التقاطع الهبوطي، والذي يحدث عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل أسفل متوسط متحرك أطول أجلاً.
أنواع المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك البسيط
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) عن طريق أخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من القيم على مدى فترة زمنية محددة. يتم جمع مجموعة من الأرقام أو أسعار الأسهم معًا ثم تقسيمها على عدد الأسعار في المجموعة. الصيغة لحساب المتوسط المتحرك البسيط للأوراق المالية هي كما يلي:
قد يبدو رسم أسعار الأسهم على مدار 50 يومًا باستخدام متوسط متحرك بسيط على النحو التالي:
رسم بياني لمتوسط متحرك بسيط لمدة 50 يومًا.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة في محاولة لجعلها أكثر استجابة للمعلومات الجديدة. لحساب المتوسط المتحرك الأسي ، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) على مدى فترة زمنية معينة أولاً.
ثم قم بحساب المضاعف لترجيح EMA، المعروف باسم “عامل التنعيم”، والذي يتبع عادةً الصيغة: [2/(الفترة الزمنية المحددة + 1)].
بالنسبة لمتوسط متحرك لمدة 20 يومًا، سيكون المضاعف [2/(20+1)]= 0.0952. يتم الجمع بين عامل التنعيم ومتوسط EMA السابق للوصول إلى القيمة الحالية. وبالتالي، يعطي متوسط EMA وزنًا أعلى للأسعار الأخيرة، بينما يعين متوسط SMA وزنًا متساويًا لجميع القيم.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) مقابل المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يركز حساب EMA بشكل أكبر على نقاط البيانات الحديثة. ولهذا السبب، يُعتبر EMA حسابًا للمتوسط المرجح .
في الشكل أدناه، عدد الفترات المستخدمة في كل متوسط هو 15، لكن المتوسط المتحرك الأسي يستجيب بشكل أسرع لتغير الأسعار من المتوسط المتحرك البسيط. يتمتع المتوسط المتحرك الأسي بقيمة أعلى عندما يرتفع السعر مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط وينخفض بشكل أسرع من المتوسط المتحرك البسيط عندما ينخفض السعر. هذه الاستجابة لتغيرات الأسعار هي السبب الرئيسي وراء تفضيل بعض المتداولين لاستخدام المتوسط المتحرك الأسي على المتوسط المتحرك البسيط.
مثال على المتوسط المتحرك
يتم حساب المتوسط المتحرك بشكل مختلف حسب النوع: المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي. فيما يلي، نلقي نظرة على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للأوراق المالية بأسعار الإغلاق التالية على مدار 15 يومًا:
- الأسبوع الأول (5 أيام): 20، 22، 24، 25، 23
- الأسبوع الثاني (5 أيام): 26، 28، 26، 29، 27
- الأسبوع 3 (5 أيام): 28، 30، 27، 29، 28
سيعمل متوسط التحرك لمدة 10 أيام على حساب متوسط أسعار الإغلاق لأول 10 أيام كنقطة بيانات أولى. وستقوم نقطة البيانات التالية بحذف السعر الأقدم وإضافة السعر في اليوم الحادي عشر وأخذ المتوسط.
مثال على مؤشر المتوسط المتحرك
يحتوي مؤشر Bollinger Band® الفني على نطاقات تقع عمومًا على بعد انحرافين معياريين من المتوسط المتحرك البسيط. بشكل عام، يشير التحرك نحو النطاق العلوي إلى أن الأصل أصبح في حالة ذروة الشراء، بينما يشير التحرك بالقرب من النطاق السفلي إلى أن الأصل أصبح في حالة ذروة البيع. نظرًا لاستخدام الانحراف المعياري كمقياس إحصائي للتقلب، فإن هذا المؤشر يضبط نفسه وفقًا لظروف السوق.
الأسئلة الشائعة حول المتوسط المتحرك (MA)
إلى ماذا يشير المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك هو إحصائية ترصد متوسط التغير في سلسلة بيانات على مدار الوقت. وفي مجال التمويل، يستخدم المحللون الفنيون المتوسطات المتحركة غالبًا لتتبع اتجاهات الأسعار لأوراق مالية معينة. وقد يشير الاتجاه الصعودي في المتوسط المتحرك إلى ارتفاع في سعر أو زخم الأوراق المالية، في حين يُنظر إلى الاتجاه الهبوطي على أنه علامة على التراجع.
ما هي استخدامات المتوسطات المتحركة؟
تُستخدم المتوسطات المتحركة على نطاق واسع في التحليل الفني، وهو فرع من الاستثمار يسعى إلى فهم أنماط حركة أسعار الأوراق المالية والمؤشرات والاستفادة منها. بشكل عام، يستخدم المحللون الفنيون المتوسطات المتحركة لاكتشاف ما إذا كان هناك تغيير في الزخم يحدث للأوراق المالية، مثل حدوث تحرك هبوطي مفاجئ في سعر الأوراق المالية. وفي أحيان أخرى، يستخدمون المتوسطات المتحركة لتأكيد شكوكهم في حدوث تغيير.
ما هي بعض الأمثلة على المتوسطات المتحركة؟
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تعطي وزنًا أكبر لأيام التداول الأحدث. قد يكون هذا النوع من المتوسطات المتحركة أكثر فائدة للمتداولين على المدى القصير الذين قد تكون البيانات التاريخية الأطول أمدًا أقل أهمية بالنسبة لهم. يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط من خلال حساب متوسط سلسلة من الأسعار مع إعطاء وزن متساوٍ لكل من الأسعار المعنية.
ما هو MACD؟
يستخدم المتداولون مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) لمراقبة العلاقة بين متوسطين متحركين، ويتم حساب ذلك عن طريق طرح متوسط متحرك أسي لمدة 26 يومًا من متوسط متحرك أسي لمدة 12 يومًا. يستخدم مؤشر MACD أيضًا خط إشارة يساعد في تحديد التقاطعات، وهو متوسط متحرك أسي لمدة تسعة أيام لخط MACD المرسوم على نفس الرسم البياني.
يستخدم خط الإشارة للمساعدة في تحديد التغيرات في اتجاه سعر الأوراق المالية وتأكيد قوة الاتجاه. عندما يكون MACD موجبًا ، يقع المتوسط قصير الأمد أعلى من المتوسط طويل الأمد وهو مؤشر على الزخم الصاعد. عندما يكون المتوسط قصير الأمد أقل من المتوسط طويل الأمد، فهذه علامة على أن الزخم هابط.
ما هو الصليب الذهبي؟
الصليب الذهبي هو نمط رسم بياني يتقاطع فيه متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل. الصليب الذهبي هو نمط اختراق صاعد يتكون من تقاطع يشمل متوسطًا متحركًا قصير الأجل للأوراق المالية مثل المتوسط المتحرك لمدة 15 يومًا، ويخترق فوق متوسطه المتحرك طويل الأجل، مثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا. ونظرًا لأن المؤشرات طويلة الأجل تحمل وزنًا أكبر، فإن الصليب الذهبي يشير إلى سوق صاعدة في الأفق ويعززه حجم التداول المرتفع.
خلاصة القول
المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر أسهم يستخدم عادة في التحليل الفني، ويستخدم للمساعدة في تنعيم بيانات الأسعار من خلال إنشاء متوسط سعر محدث باستمرار. يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى أن الأمان في اتجاه صاعد، بينما يشير المتوسط المتحرك المتناقص إلى اتجاه هابط.
يُفضل المتوسط المتحرك الأسّي بشكل عام على المتوسط المتحرك البسيط لأنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة ويُظهر استجابة أكثر وضوحًا للمعلومات والاتجاهات الجديدة.
اقرأ أيضًا