كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم

كما تعد استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك شائعة أيضًا ويمكن تخصيصها لأي إطار زمني. مما يناسب المستثمرين طويلي الأجل والمتداولين قصيري الأجل.

يساعد المتوسط ​​المتحرك في تقليل كمية الضوضاء على مخطط الأسعار. انظر إلى اتجاه المتوسط ​​المتحرك للحصول على فكرة أساسية عن الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر. إذا كان بزاوية لأعلى، فإن السعر يتحرك لأعلى (أو كان يتحرك مؤخرًا) بشكل عام؛ وإذا كان بزاوية لأسفل، فإن السعر يتحرك لأسفل بشكل عام؛ وإذا كان يتحرك جانبيًا، فمن المرجح أن يكون السعر في نطاق.

كذلك يمكن أن يعمل المتوسط ​​المتحرك أيضًا كدعم أو مقاومة.

• في الاتجاه الصاعد: قد يعمل المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا أو 100 يوم أو 200 يوم كمستوى دعم. كما هو موضح في الشكل أدناه. وذلك لأن المتوسط ​​يعمل كأرضية (دعم)، لذا يرتفع السعر عنه.
• في الاتجاه الهابط: قد يعمل المتوسط ​​المتحرك كمقاومة؛ مثل السقف، يصل السعر إلى المستوى ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى.

لن يحترم السعر دائمًا المتوسط ​​المتحرك بهذه الطريقة. فقد يخترقه قليلاً أو يتوقف وينعكس قبل الوصول إليه. 

كإرشادات عامة:

• إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك، فإن الاتجاه صاعد.
• وإذا كان السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك، فإن الاتجاه هابط.

ومع ذلك، يمكن أن يكون للمتوسطات المتحركة أطوال مختلفة (سنناقشها بعد قليل)، لذا قد يشير متوسط ​​متحرك واحد إلى اتجاه صاعد بينما يشير متوسط ​​متحرك آخر إلى اتجاه هابط.

أنواع المتوسطات المتحركة

يمكن حساب المتوسط ​​المتحرك بطرق مختلفة. يجمع المتوسط ​​المتحرك البسيط لخمسة أيام  أحدث خمسة أسعار إغلاق يومية ويقسم الرقم على خمسة لإنشاء متوسط ​​جديد كل يوم.

و يرتبط كل متوسط ​​بالمتوسط ​​التالي، مما يؤدي إلى إنشاء خط متدفق مفرد.

أنا نوع شائع آخر من المتوسطات المتحركة وهو المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) . والحساب أكثر تعقيدًا، لأنه يطبق وزنًا أكبر على أحدث الأسعار.

فإذا قمت برسم متوسط ​​​​متحرك بسيط لمدة 50 يومًا ومتوسط ​​​​متحرك أسي لمدة 50 يومًا على نفس الرسم البياني، فستلاحظ أن: المتوسط ​​​​المتحرك الأسي يتفاعل بشكل أسرع مع تغييرات الأسعار مقارنة بالمتوسط ​​​​المتحرك البسيط، وذلك بسبب الترجيح الإضافي لبيانات الأسعار الأخيرة.

يتم إجراء الحسابات بواسطة برامج الرسم البياني ومنصات التداول ، وبالتالي لا يلزم إجراء أي عمليات حسابية يدوية لاستخدام المتوسط ​​المتحرك.

لا يوجد نوع من المتوسطات المتحركة أفضل من نوع آخر. قد يعمل المتوسط ​​المتحرك الأسي بشكل أفضل في سوق الأسهم أو السوق المالية لفترة من الوقت.

وفي أوقات أخرى، قد يعمل المتوسط ​​المتحرك البسيط بشكل أفضل. كما يلعب الإطار الزمني المختار للمتوسط ​​المتحرك دورًا مهمًا في مدى فعاليته (بغض النظر عن نوعه).

متوسط ​​الطول المتحرك

أطوال المتوسطات المتحركة الشائعة هي 10 و20 و50 و100 و200. ويمكن تطبيق هذه الأطوال على أي إطار زمني للرسم البياني (دقيقة واحدة، يوميًا، أسبوعيًا، إلخ). و ذلك اعتمادًا على أفق زمني للمتداول .

كما يمكن أن يلعب الإطار الزمني أو الطول الذي تختاره للمتوسط ​​المتحرك، والذي يُسمى أيضًا “فترة الرجوع إلى الوراء”، دورًا كبيرًا في مدى فعاليته.

سيتفاعل المتوسط ​​المتحرك ذو الإطار الزمني القصير مع تغيرات الأسعار بشكل أسرع بكثير من المتوسط ​​المتحرك ذو فترة زمنية طويلة.

في الشكل أدناه، يتتبع المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا السعر الفعلي بشكل أوثق من المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم.

• قد يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا مفيدًا من الناحية التحليلية للمتداولين على المدى القصير لأنه يتبع السعر عن كثب. وبالتالي ينتج عنه تأخير أقل من المتوسط ​​المتحرك على المدى الأطول.
• قد يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم أكثر فائدة للمتداولين على المدى الأطول.

التأخير هو الوقت الذي يستغرقه المتوسط ​​المتحرك للإشارة إلى انعكاس محتمل . تذكر أنه كدليل عام، عندما يكون السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك، يُعتبر الاتجاه صاعدًا.

لذا عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك، فإنه يشير إلى انعكاس محتمل بناءً على هذا المتوسط ​​المتحرك.

سيوفر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا إشارات انعكاس أكثر بكثير من المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم.

يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك بأي طول: 15، 28، 89، وما إلى ذلك. قد يساعد تعديل المتوسط ​​المتحرك بحيث يوفر إشارات أكثر دقة للبيانات التاريخية في إنشاء إشارات مستقبلية أفضل.

استراتيجيات التداول: التقاطعات

تعد عمليات التقاطع إحدى استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك الرئيسية.

تقاطع السعر

النوع الأول هو تقاطع السعر ، وهو عندما يتقاطع السعر أعلى أو أسفل متوسط ​​متحرك للإشارة إلى تغيير محتمل في الاتجاه.

• استراتيجية أخرى هي تطبيق متوسطين متحركين على الرسم البياني: أحدهما أطول والآخر أقصر. عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك الأقصر أمدًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأطول أمدًا، يُعتبر ذلك إشارة شراء ، حيث يشير إلى أن الاتجاه صاعد. تُعرف هذه الإشارة باسم التقاطع الذهبي .
• وفي الوقت نفسه، عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك الأقصر أمدًا أسفل المتوسط ​​المتحرك الأطول أمدًا، يُعتبر ذلك إشارة بيع ، حيث يشير إلى أن الاتجاه هابط. تُعرف هذه الإشارة باسم تقاطع الموت .

إيجابيات وسلبيات استخدام المتوسطات المتحركة

إيجابيات استخدام المتوسطات المتحركة

يعد استخدام المتوسطات المتحركة في تداول الأسهم استراتيجية شائعة توفر رؤى واضحة وإشارات سهلة المتابعة. فيما يلي بعض المزايا:

• تحديد الاتجاه : تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه السوق. ومن خلال تنعيم بيانات الأسعار على مدى فترة زمنية محددة، فإنها توفر رؤية أكثر وضوحًا للاتجاه العام، مما يساعد المتداولين على اتخاذ القرارات المتوافقة مع الاتجاه.
• توليد الإشارات : يستخدم المتداولون غالبًا تقاطع المتوسطات المتحركة المختلفة كإشارات شراء أو بيع.
• تحديد مستويات الدعم والمقاومة : يمكن للمتوسطات المتحركة أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. غالبًا ما ترتد الأسعار عن خطوط المتوسطات المتحركة هذه، مما قد يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• البساطة والكفاءة : المتوسطات المتحركة سهلة الاستخدام والتفسير، مما يجعلها في متناول المتداولين المبتدئين. كما يمكن دمجها بسهولة في أنظمة التداول الآلية.

سلبيات استخدام المتوسطات المتحركة

كما هو الحال مع جميع الأساليب والطرق، فإن لها عيوبًا. تشمل عيوب استخدام المتوسطات المتحركة ما يلي:

• مؤشر متأخر : نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تعتمد على الأسعار السابقة، فهي متأخرة بطبيعتها. أثناء ظروف السوق سريعة الحركة أو عند بداية اتجاهات جديدة، قد تشير المتوسطات المتحركة إلى الدخول أو الخروج في وقت متأخر للغاية، مما قد يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
• الإشارات الخاطئة : في الأسواق الجانبية أو المتقلبة، يمكن للمتوسطات المتحركة أن تنتج العديد من الإشارات الخاطئة، مما يؤدي إلى الارتباك والخسائر المحتملة.
• الحساسية للفترة الزمنية : تتأثر فعالية المتوسط ​​المتحرك بشكل كبير بالفترة الزمنية المختارة. قد تعمل فترات زمنية مختلفة بشكل جيد في بعض ظروف السوق ولكنها قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف أخرى، ولا توجد فترة زمنية واحدة تناسب الجميع.
• الإفراط في التبسيط : إن الاعتماد على المتوسطات المتحركة فقط قد يؤدي إلى الإفراط في تبسيط تحليل السوق من خلال تجاهل عوامل مهمة أخرى مثل الحجم ومعنويات السوق، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية والمالية. وعادة ما يؤدي النهج الشامل إلى نتائج أفضل.

الأسئلة الشائعة

خلاصة القول

لاستخدام المتوسط ​​المتحرك MA بشكل فعال لشراء الأسهم، من الضروري اختيار النوع والطول المناسبين للمتوسط ​​المتحرك بما يتماشى مع استراتيجية التداول الخاصة بك.

النهج الشائع هو استخدام استراتيجيات التقاطع، حيث يتم إنشاء إشارة شراء عندما يتقاطع متوسط ​​متحرك قصير الأجل فوق متوسط ​​متحرك أطول أجلاً، مما يشير إلى اتجاه صعودي محتمل.

و يمكن تعزيز هذه الطريقة من خلال تأكيد الاتجاه باستخدام مؤشرات إضافية مثل الحجم أو MACD لضمان المتانة وتقليل الإشارات الخاطئة.

ولكن يجب على المتداولين ضبط حساسية المتوسط ​​المتحرك بناءً على التقلبات وخصائص السهم لتكييفه مع احتياجاتهم المحددة.

باختصار شديد:  من خلال إدارة المخاطر بعناية مع أوامر وقف الخسارة ومراقبة ظروف السوق باستمرار للتغييرات، يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة كأداة قوية في استراتيجية شراء الأسهم الخاصة بهم.