مؤشر معدل تغير الأسعار (ROC): كيف يساعدك على التنبؤ باتجاهات الأسعار

ما هو مؤشر معدل تغير السعر (ROC)؟

معدل تغير السعر (ROC) هو مؤشر فني يعتمد على الزخم ويقيس النسبة المئوية للتغير في السعر بين السعر الحالي والسعر قبل عدد معين من الفترات.

يتم رسم مؤشر ROC مقابل الصفر، حيث يتحرك المؤشر صعودًا إلى منطقة إيجابية إذا كانت تغييرات الأسعار في الاتجاه الصعودي، ويتحرك إلى منطقة سلبية إذا كانت تغييرات الأسعار في الاتجاه الهبوطي.

يمكن استخدام المؤشر لتحديد الاختلافات ، وظروف ذروة الشراء وذروة البيع، وتقاطعات خط الوسط.

صيغة مؤشر سعر العائد على رأس المال المستثمر

كيفية حساب مؤشر سعر ROC

الخطوة الرئيسية في حساب ROC هي اختيار القيمة “n”. قد يختار المتداولون قصيرو الأجل قيمة n صغيرة، مثل تسعة. قد يختار المستثمرون على المدى الأطول قيمة مثل 200. قيمة n هي عدد الفترات التي مضت منذ مقارنة السعر الحالي بها. ستؤدي القيم الأصغر إلى استجابة ROC بشكل أسرع لتغيرات الأسعار، ولكن هذا قد يعني أيضًا المزيد من الإشارات الخاطئة . تعني القيمة الأكبر أن ROC سيتفاعل بشكل أبطأ، ولكن الإشارات قد تكون أكثر أهمية عند حدوثها.

1. اختر قيمة n. يمكن أن تكون أي قيمة مثل 12 أو 25 أو 200. يستخدم المتداولون قصيرو الأمد عادةً رقمًا أصغر بينما يستخدم المستثمرون طويلو الأمد رقمًا أكبر.
2. ابحث عن سعر إغلاق الفترة الأخيرة .
3. ابحث عن سعر إغلاق الفترة من n فترة مضت.
4. قم بإدخال الأسعار من الخطوتين الثانية والثالثة في صيغة ROC.
5. مع انتهاء كل فترة، احسب قيمة ROC الجديدة.

ماذا يخبرك مؤشر سعر ROC؟

يتم تصنيف معدل تغير السعر كمؤشر للزخم أو السرعة لأنه يقيس قوة زخم السعر بمعدل التغير. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم عند إغلاق التداول اليوم 10 دولارات، وكان سعر الإغلاق قبل خمسة أيام تداول 7 دولارات، فإن معدل العائد على رأس المال لمدة خمسة أيام هو 42.85، محسوبًا على النحو التالي:

مثل معظم مذبذبات الزخم ، يظهر مؤشر ROC على الرسم البياني في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني للسعر. يتم رسم مؤشر ROC مقابل خط صفر يفرق بين القيم الإيجابية والسلبية. تشير القيم الإيجابية إلى ضغط شراء صاعد أو زخم، بينما تشير القيم السلبية أسفل الصفر إلى ضغط بيع أو زخم هبوطي. تشير القيم المتزايدة في أي اتجاه، موجبًا أو سالبًا، إلى زخم متزايد، والتحرك مرة أخرى نحو الصفر يشير إلى زخم متضائل.

يمكن استخدام عمليات التقاطع بين خط الصفر للإشارة إلى تغيرات الاتجاه. اعتمادًا على قيمة n المستخدمة، قد تأتي هذه الإشارات في وقت مبكر من تغيير الاتجاه (قيمة n صغيرة) أو في وقت متأخر جدًا من تغيير الاتجاه (قيمة n أكبر). يكون مؤشر ROC عرضة للتقلبات ، وخاصة حول خط الصفر. لذلك، لا تُستخدم هذه الإشارة عمومًا لأغراض التداول، بل لتنبيه المتداولين ببساطة إلى احتمال حدوث تغيير في الاتجاه.

تُستخدم أيضًا مستويات ذروة الشراء وذروة البيع. هذه المستويات ليست ثابتة، ولكنها تختلف حسب الأصل الذي يتم تداوله. يبحث المتداولون عن قيم ROC التي أدت إلى انعكاسات الأسعار في الماضي.

غالبًا ما يجد المتداولون قيمًا موجبة وسلبية حيث ينعكس السعر بشكل منتظم. عندما يصل مؤشر ROC إلى هذه القراءات المتطرفة مرة أخرى، سيكون المتداولون في حالة تأهب قصوى ويراقبون السعر ليبدأ في الانعكاس لتأكيد إشارة ROC. مع وجود إشارة ROC في مكانها، وانعكاس السعر لتأكيد إشارة ROC، يمكن التفكير في التداول.

يُستخدم مؤشر ROC أيضًا بشكل شائع كمؤشر تباعد يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه القادم. يحدث التباعد عندما يتحرك سعر السهم أو أي أصل آخر في اتجاه واحد بينما يتحرك مؤشر ROC في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم يرتفع على مدار فترة زمنية بينما يتحرك مؤشر ROC تدريجيًا نحو الانخفاض، فإن مؤشر ROC يشير إلى تباعد هبوطي عن السعر، مما يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه نحو الانخفاض. ينطبق نفس المفهوم إذا كان السعر يتحرك نحو الانخفاض وكان مؤشر ROC يتحرك نحو الارتفاع. قد يشير هذا إلى تحرك السعر نحو الارتفاع. التباعد هو إشارة توقيت سيئة السمعة حيث يمكن أن يستمر التباعد لفترة طويلة ولن يؤدي دائمًا إلى انعكاس السعر.

مؤشر سعر ROC مقابل مؤشر الزخم

المؤشران متشابهان للغاية وسيعطيان نتائج مماثلة إذا تم استخدام نفس القيمة n في كل مؤشر. والفرق الأساسي هو أن ROC يقسم الفرق بين السعر الحالي والسعر قبل n فترة على السعر قبل n فترة. وهذا يجعله نسبة مئوية. معظم الحسابات لمؤشر الزخم لا تفعل ذلك. بدلاً من ذلك، يتم ببساطة ضرب الفرق في السعر في 100، أو يتم تقسيم السعر الحالي على السعر قبل n فترة ثم ضربه في 100. ينتهي الأمر بهذين المؤشرين بإخبار قصص متشابهة، على الرغم من أن بعض المتداولين قد يفضلون أحدهما على الآخر بشكل طفيف حيث يمكن أن يوفرا قراءات مختلفة قليلاً.

صيغة مؤشر الزخم هي:

حدود استخدام مؤشر سعر ROC

إحدى المشكلات المحتملة في استخدام مؤشر ROC هي أن حسابه يعطي وزنًا متساويًا للسعر الأحدث والسعر من فترات n الماضية، على الرغم من حقيقة أن بعض المحللين الفنيين يعتبرون أن حركة السعر الأحدث لها أهمية أكبر في تحديد حركة السعر المستقبلية المحتملة.

المؤشر أيضًا عرضة للتقلبات، وخاصة حول خط الصفر. وذلك لأن تغيرات الأسعار تتقلص عندما يتماسك السعر، مما يحرك المؤشر نحو الصفر. وقد تؤدي مثل هذه الأوقات إلى إشارات خاطئة متعددة لتداولات الاتجاه ، ولكنها تساعد في تأكيد تماسك السعر.

في حين يمكن استخدام المؤشر لإشارات التباعد، إلا أن الإشارات غالبًا ما تحدث مبكرًا جدًا. عندما يبدأ مؤشر ROC في التباعد، لا يزال بإمكان السعر أن يسير في الاتجاه السائد لبعض الوقت. لذلك، لا ينبغي التعامل مع التباعد كإشارة تداول، ولكن يمكن استخدامه للمساعدة في تأكيد التداول إذا كانت هناك إشارات عكسية أخرى موجودة من مؤشرات وطرق تحليل أخرى.